Forneta de forja triangular.
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Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples.
Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda.
Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança, se você já entende de que hedging é tudo.
As duas primeiras seções analisam as estratégias de proteção para se proteger contra o risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opções limita o risco negativo ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado.
O que é Hedging?
Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio.
Ao pensar em uma estratégia de proteção, é sempre importante ter em mente as duas regras de ouro:
Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros.
A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão.
Cobertura de moeda simples: o básico.
A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos.
A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.
Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação cai. O segundo risco é que o valor da libra britânica cai contra o dólar dos EUA. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais na participação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.
No acima, o investidor "calça" uma moeda em frente no GBPUSD à taxa atual do local. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição de compartilhamento. Este "bloqueia" a taxa de câmbio, portanto, dando proteção ao investidor contra movimentos da taxa de câmbio.
No início, o valor da frente é zero. Se o GBPUSD cair, o valor da frente aumentará. Da mesma forma, se o GBPUSD aumentar, o valor da frente cai.
A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a participação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente vale agora $ 378.60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio.
Note também que, se o GBPUSD aumentar, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente.
Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho da frente para corresponder ao valor da participação.
Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso.
Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.
Porque o hedge custou e pode capitalizar os lucros, é sempre importante perguntar: "why hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes da FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.
Carry Trading.
Curso completo.
Manter negociação tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia comercial de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedging e arbitragem.
Os comerciantes de transporte são a exceção disso. Com um carry trade, o comerciante tem uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte.
Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais).
Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado "cobertura de par de carry reverso". Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor.
Exemplo de cobertura de pares: comércio de base.
Faça o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido.
Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos.
A ferramenta mostra que AUDJPY tem a maior correlação com NZDCHF durante o período que escolhi (um mês). Uma vez que a correlação é positiva, precisamos curtir este par para dar cobertura contra NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição AUDJPY curta seria de -2,62%, eliminaria a maior parte do interesse de transporte na posição longa em NZDCHF.
O segundo candidato, o GBPUSD parece mais promissor. Os juros sobre uma posição baixa em GBPUSD seria de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, esta seria a melhor escolha.
Em seguida, abrimos as seguintes duas posições:
Os volumes são escolhidos para que os montantes do comércio nominal correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.
A Figura 1 mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não coberto. Você pode ver disso que o hedging está longe de ser perfeito, mas ele reduz com sucesso algumas das grandes gotas que de outra forma ocorreria. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa do mês a mês e os lucros / prejuízos tanto para o comércio coberto como não coberto.
Manter cobertura com opções.
A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e, de fato, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que "cobertura de par" poderia aumentar o risco de não diminuí-lo.
Para estratégias de hedge mais confiáveis, é necessário o uso de opções.
Comprando as opções de dinheiro.
Uma abordagem de cobertura é comprar opções de "fora do dinheiro" para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de compra "fora do dinheiro" na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um "out of the money put" é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do carry trader contra uma redução severa.
Vender opções cobertas.
Como alternativa à cobertura, você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção negativa. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma "chamada curta", isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, escrevendo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas.
Se o preço subir, você terá que pagar a chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.
Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes.
Proteção contra descida usando as opções FX.
O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagens, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso é usando opções.
Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra baixa. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção.
Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe.
Por outro lado, se você tiver GBPUSD curto, para proteger contra ele, você compraria uma opção de compra.
Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.
Estratégia básica de hedge usando opções de venda.
Faça o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.
O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora está baixa em US $ 70.
O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD faça um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte:
Comércio: Compre 0,1 x GBPUSD opção de venda.
A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor.
O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado.
A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção "fora do dinheiro". O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção pode, portanto, ser "no dinheiro".
O comerciante paga US $ 90,59 por este privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor).
Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma compensação de uma opção de chamada longa.
A tabela acima mostra os desembolsos em três cenários diferentes: ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço deve aumentar ligeiramente para que o comerciante faça um lucro para cobrir o custo do prémio da opção.
Para ajudá-lo a testar as idéias comerciais apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:
Gostaria de se manter informado?
Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.
Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.
Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.
Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Comercialização espalhada e como fazer funcionar.
Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Estratégias de venda de opções: um tutorial.
Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?
Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.
Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.
Olá Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências.
Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre ganha lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;
Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.
você pode compartilhar mano.
super artigo sobre cobertura e minuciosamente explicado .. Obrigado, Steve.
Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Three Way (Triangular) Arbitrage in Forex: Isso funciona?
A ineficiência de arbitragem de três vias agora surge quando consideramos um caso em que a taxa de câmbio EUR / JPY NÃO é equivalente ao caso EUR / USD / USD / JPY por isso deve haver algo acontecendo no mercado que esteja causando uma inconsistência temporária. Se essa inconsistência se tornar grande o suficiente, pode-se entrar em negociações na cruz e os outros pares em direções opostas para que a discrepância seja corrigida. Consideremos o seguinte exemplo:
A taxa de câmbio deduzida do acima seria 1.2713 * 84.75 que seria 107.74 ea taxa atual é 107.86. O que podemos fazer agora é curto o EUR / JPY e vai longo EUR / USD e USD / JPY até que a correlação seja restabelecida. Parece fácil, certo? O fato é que existem muitos problemas importantes que tornam quase impossível a exploração deste arbitragem de três vias.
O primeiro problema é o custo de negociação. Este arbitramento de três vias baseia-se em lucros muito pequenos do mercado e, como tal, torna-se extremamente vulnerável a propagação de variações. Um spread ruim significa que você perderá a maior parte da lucratividade ou que você precisará procurar brechas de arbitragem muito grandes que são raras e muitas vezes se enquadram nos eventos de notícias quando os spreads de negociação são muito maiores e a negociação se torna muito mais difícil.
O segundo e maior problema é a execução. Não só será extremamente difícil entrar nessas ordens sem qualquer derrapagem (uma vez que sua rentabilidade depende disso), mas sair pode ser ainda mais difícil, pois você estará tentando espremer um lucro muito pequeno do mercado. Essas oportunidades de arbitragem também são pesquisadas por fundos com computadores ultra rápidos e conexões diretas para feeds bancários e, portanto, a liquidez relacionada a eles irá secar terrivelmente rápido.
O fato simples ao tentar trocar arbitragem de três vias é que, para um comerciante de varejo, será quase impossível lucrar com a quantidade de custo de negociação, a raridade de oportunidades muito boas e a velocidade em que essas oportunidades se secam e # 8221; Como os comerciantes com acesso a um poder de computação muito mais rápido, aproveitam-se disso. No final, tentar explorar uma dessas técnicas de negociação é obrigado a ser muito mais difícil do que negociar um sistema simples a longo prazo de rentabilidade, uma vez que sua rentabilidade dependerá de muitos fatores que o comerciante de varejo regular não pode controlar. De fato, a exploração de cada oportunidade de arbitragem maior do que os custos de negociação é algo que os bancos e os hedge funds fazem constantemente, uma prática que ajuda a manter as taxas de câmbio igualadas, tornando essas oportunidades para os comerciantes varejistas praticamente inexistentes.
Como sempre, não há um almoço livre & # 8220; # 8221; no comércio forex e o sucesso vem do conhecimento e da compreensão e não da exploração de alguns & # 8220; mágico & # 8221; sistema comercial que ninguém mais aproveita.
Arbitragem triangular 7.5.
Metatrader (MT4 / MT5) Consultor Especializado.
O Triangular Arbitrage EA explora as ineficiências do mercado entre três pares de moedas relacionados, colocando operações de compensação que se cancelam mutuamente para um lucro líquido com praticamente nenhum risco. Por outro lado, não pode ser trocado com microlotes e as oportunidades comerciais não acontecem com muita frequência.
Fácil de configurar e supervisionar Não há indicadores ou análise difícil necessária A estratégia é independente do tempo A estratégia é neutra para notícias, lacunas ou picos de preços As ofertas estão completamente protegidas: tudo o que você pode perder é o spread Sob condições comerciais ideais, a arbitragem triangular é Uma estratégia de risco zero Arbitrage é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos. A estratégia é compatível com NFA / FIFO.
Ele implementa um conjunto de recursos exclusivos:
Você decide qual par set to trade Adapta-se para propagação, comissões e swaps Implementa um recurso opcional de expiração de comércio Desativação de preço customizável e objetivo de lucro.
Pode trocar qualquer um dos seguintes conjuntos de pares:
EURUSD, EURGBP e GBPUSD EURUSD, EURAUD e AUDUSD EURUSD, EURNZD e NZDUSD EURCHF, EURUSD e USDCHF EURCAD, EURUSD e USDCAD.
Aumente a sua atividade comercial com o Arbitrage EA triangular mais fácil e mais completo disponível, tal como os nossos clientes já fizeram.
O que é Arbitragem Triangular?
A arbitragem triangular (também referida como arbitragem entre divisas ou arbitragem de três pontos) é o ato de explorar uma oportunidade de arbitragem resultante de uma discrepância de preços entre três diferentes pares de divisas no mercado de câmbio.
Um acordo de arbitragem triangular envolve três negociações, trocando a moeda inicial por um segundo, a segunda moeda por um terceiro e a terceira moeda para a inicial. Durante o segundo comércio, o arbitrageur bloqueia um lucro de risco zero da discrepância que existe quando a taxa de câmbio cruzada do mercado não está alinhada com a taxa de câmbio cruzada implícita.
Um negócio rentável só é possível quando surge uma ineficiência do mercado e se os tempos de execução são pequenos. Na prática, existe um risco de execução substancial ao empregar uma estratégia de arbitragem triangular para comerciantes de varejo, já que os tempos de execução nunca são perfeitos no lado do servidor.
Um exemplo de arbitragem triangular.
Um exemplo de um anel de arbitragem triangular é dólar americano (USD), libra esterlina (GBP) e euro (EUR). Os pares de divisas envolvidos em tal oportunidade de arbitragem são EUR / USD, GBP / USD e EUR / GBP.
Esses pares podem ser pensados como uma fórmula algebraica com um numerador e um denominador, formando a seguinte expressão para encontrar ineficiências.
Se o resultado da equação acima não for zero, sabemos que esses pares de divisas não são equilibrados e o mercado está apresentando uma ineficiência que talvez possamos aproveitar.
Dado os seguintes preços, por exemplo, achamos que os pares estão desequilibrados.
. mas a ineficiência é de apenas 2,3 pips, o que não nos permite trocar e lucrar depois de pagar a propagação dos três pares de divisas envolvidos. A fim de fazer um comércio de arbitragem triangular, a ineficiência que desencadeia o comércio deve estar sempre acima do custo combinado de spread e comissões para os pares de moeda envolvidos.
Para trocar, precisamos de uma ineficiência mais profunda, como a seguinte:
1. Carregue a EA no gráfico EURUSD Não há necessidade de carregar a EA em diferentes gráficos. Carregá-lo uma vez no gráfico EURUSD - ou qualquer outro gráfico - é suficiente para que a EA colete os preços dos três pares no anel e troca. 2. Mostrar todos os instrumentos no Market Watch Seu servidor corretor envia apenas preços para o seu terminal metatrader para os símbolos que você listou no relógio do mercado. Mostrando todos eles garante que o EA poderá ler os preços do seu anel desejado. 3. Digite o prefixo e o sufixo apropriados Se os nomes dos símbolos do seu corretor forem simples, como EURUSD, GBPUSD e EURGBP, você pode pular esta etapa. Mas se seus símbolos são nomeados de forma diferente, por exemplo, fxEURUSDmini ou EURUSDfx, você precisa definir o prefixo e o sufixo apropriados nas entradas, então a EA chama os nomes dos símbolos corretamente. Por exemplo, se o seu símbolo EURUSD for denominado EURUSDfx, então você deve digitar "fx" como sufixo. Se o seu símbolo EURUSD for chamado fEURUSDmini, então você deve digitar "f" como prefixo e "mini" como sufixo. 4. Feito! Tudo está configurado corretamente agora e você verá dados na tela.
Ações necessárias durante a negociação.
É importante monitorar constantemente o deslizamento incorrido pela EA ao executar trocas. Uma vez que a EA comercializa ineficiências combinadas de 3 pares, qualquer derrapagem combinada de 3 pips também invalida o negócio e proíbe a EA de lucros. A guia especialista do terminal exibe o deslizamento incorrido por cada operação executada. Preste muita atenção a isso. Se o deslizamento combinado para os negócios for superior a 1,5 pips, pode ser uma boa idéia trocar para outro corretor ou encontrar um melhor local de troca de rede.
Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
Símbolos Neste bloco de configurações, você pode escolher qual par configurado para negociar. Você também precisará digitar o sufixo e prefixo dos nomes dos símbolos em sua plataforma Metatrader. Por exemplo, se seu corretor oferece o símbolo EURUSD chamado mEURUSDfx, você deve digitar m como prefixo e fx como sufixo. Configurações de Negociação Este bloco controla o comportamento da atividade de negociação.
Capturas de tela.
Produtos relacionados.
Arbitragem de latência.
Uma estratégia de negociação de alta freqüência que permite que os comerciantes lucrem com as ineficiências de preços entre dois corretores.
Nossa missão é criar ferramentas de negociação de primeira qualidade para a Metatrader Platform. Se você gosta de nossos indicadores e EAs gratuitos, considere gentilmente comprar um produto para suportar nosso trabalho.
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