Qualidade do sistema de negociação
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
Quanto melhor a pontuação SQN para um determinado sistema, mais fácil será usar dimensionamento e comércio de posições; estratégias para atingir seus objetivos de negociação!
Depois de pesquisar o dimensionamento e o comércio de posições; Estratégias para vários anos, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
A SQN mede a relação entre a média (expectativa) e o desvio padrão da distribuição múltipla R gerada por um sistema de negociação. Ele também faz um ajuste para o número de negócios envolvidos. O Dr. Tharp determinou que quanto melhor for o SQN, mais fácil é usar várias estratégias de dimensionamento de posição para atingir os objetivos de um.
O cálculo, o uso e a interpretação do SQN são discutidos extensivamente no livro do Dr. Tharp, o Guia definitivo ao dimensionamento da posição.
Além disso, o Dr. Tharp descobriu que quando ele aplicou a fórmula SQN para a variação diária do preço por cento de uma ação ou um índice, provou ser uma excelente medida de moda. O Dr. Tharp agora calcula um mercado SQN para o S & amp; P 500 com base nas mudanças diárias no S & amp; P 500 por períodos de 25 dias a 200 dias e publica os resultados mensalmente em seu boletim de notícias gratuito, os Pensamentos da Tharp. A atualização mensal do mercado do Dr. Tharp inclui uma representação gráfica do mercado SQN por 100 dias, o que facilita a visão do desempenho do mercado. O Dr. Tharp também usa um modelo mundial quantitativo dos mercados que mostra as regiões, países, setores e moedas mais fortes e mais fracos usando o universo dos ETFs. As perspectivas analíticas múltiplas do Dr. Tharp oferecem aos leitores uma visão holística das condições do mercado e ajudam-nas a entender como o mercado provavelmente funcionará no curto prazo.
Número mínimo de qualidade do sistema.
O seguinte é uma pergunta sobre o SQN de um dos nossos leitores.
P: Você consegue sobre o que o SQN mínimo precisaria para um sistema ter 90% de chance de o seu retorno ser duas vezes maior que a redução em um período de 100 operações? Por exemplo, uma chance de 10% de uma redução de 25R e uma chance de 90% de lucros de 50R em mais de 100 negócios. Posso então usar os métodos de dimensionamento de posição para obter os resultados que acabei.
R: Primeiro, não há SQN mínimo para que um sistema retorne duas vezes mais do que o seu desconto. Você pode fazer isso com sistemas SQN altos e sistemas SQN aceitáveis. "Retorna duas vezes mais grande que uma redução" é um exemplo de um objetivo e você alcança seus objetivos através do dimensionamento da posição, e não através do seu sistema comercial. Seu sistema de negociação precisa ter uma expectativa positiva, mas é o SQN que determina a sua potencial eficácia e eficiência na aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atingir seus objetivos específicos. Para sistemas com SQNs mais elevados, você encontrará seus objetivos mais fáceis de alcançar, você terá mais flexibilidade nas escolhas e você será mais provável que atenda seu objetivo através de métodos de dimensionamento de posição. Para saber mais, eu recomendaria ler o Guia Definitivo para o Tamanho da Posição no qual eu forneço uma explicação completa do SQN e explique uma infinidade de estratégias de dimensionamento de posição. Alguns leitores nos disseram que o livro transformou completamente suas negociações mudando a forma como eles pensavam em sistemas de negociação e estratégias de dimensionamento de posição.
Os melhores comerciantes aplicam sua profunda compreensão dos métodos de dimensionamento de posição para um bom sistema SQN e combinam isso com a mentalidade psicológica adequada para obter excelentes retornos no mercado. Você também pode aprender a fazer isso com um forte compromisso e o treinamento adequado. Te desejo muita sorte.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
O Guia Definitivo para Dimensionamento de Posições e Comércio;
Seu sucesso como comerciante tem pouco a ver com selecionar o investimento certo ou mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, ele tem tudo a ver com o & ldquo; quanto & rdquo; factor ao investir ou negociar.
Quando você tem um ótimo sistema de comércio, certamente é mais fácil atender aos objetivos do seu sistema através do seu método de dimensionamento de posição, mas você ainda pode atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio se você entender como posicionar o tamanho corretamente. Sim, sua estratégia de dimensionamento de posição é importante.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não? & hellip; leia mais.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
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Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.
Qualidade do sistema de negociação
Os comerciantes estão constantemente perguntando-nos "O que é exatamente um sistema?" O objetivo deste artigo será dar-lhe as informações da forma mais clara possível. Primeiro, passaremos por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que um sistema está fora do contexto de negociação. Você aprenderá como pessoas diferentes se relacionam com os sistemas de acordo com a forma como se relacionam com o dinheiro. A segunda parte deste artigo se concentrará em definir claramente o que é um sistema comercial. A terceira parte deste artigo se concentrará na imagem mais ampla do seu sistema - seu plano de negociação. Finalmente, nos concentraremos em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema.
No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant, ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é a forma como lidam com os sistemas.
Primeiro, vejamos a idéia de sistemas de negócios. O McDonald's, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra. Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald's deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses (eu acredito que é o seu comprimento) para aprender os sistemas de operação da franquia. Existem sistemas para entrega de alimentos, preparando alimentos, atendendo clientes, servindo-os em um minuto, limpeza, etc. E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que tem um diploma universitário e funcionários que podem até ser desistentes no ensino médio . Em outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um filho de 16 anos que pode não ser tão brilhante e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes.
Agora, sabendo essa definição de um sistema, vejamos como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os sistemas.
O Empregado: Os funcionários são basicamente motivados pela segurança. Eles têm um emprego e eles fazem seu trabalho para ganhar dinheiro. Os funcionários basicamente executam os sistemas. Eles não sabem necessariamente que estão executando um sistema, mas essa é a função deles. Por exemplo, um funcionário da McDonald's cumprimentará os clientes e receberá seu pedido. Este funcionário basicamente está executando o sistema de "atendimento ao cliente".
A maioria dos funcionários não entende sistemas. Em vez disso, eles só sabem qual é o seu trabalho. E isso é típico dos funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes. Eles normalmente fazem perguntas como "Quais ações devo comprar?" "O que o mercado vai fazer?" Ou "Como faço para fazer isso?" Nós o vejamos o tempo todo nas perguntas que recebemos. Por exemplo, um cavalheiro acabou de chamar a CNBC, enquanto escrevo isso e perguntei ao convidado: "Que direção você acha que o mercado pode acontecer em relação à" guerra "e como pode ser um lucro com isso?". normalmente perguntas dos funcionários. E eles equivalem a dizer: "Eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer!" A mídia financeira prospera respondendo as questões do empregado investidor / comerciante.
A Pessoa Autônoma: O trabalhador independente é basicamente motivado pelo controle e fazê-lo direito. Observe que muitas vezes eu falei sobre como essas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria dos comerciantes têm - a necessidade de estar certo e a necessidade de controlar os mercados. O trabalhador independente é todo o sistema. Eles basicamente estão correndo em uma esteira apenas eles não sabem disso. E quanto mais eles trabalham, mais cansados estão.
Como o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando por dinheiro. No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque estão no comando. Eles pensam que trabalhar com mais força os tornará mais dinheiro - e, até certo ponto, o faz. Mas na maior parte, trabalhar mais duro os cansa. No entanto, eles continuam a avançar pensando que são os únicos que podem fazê-lo direito.
Como eu disse anteriormente, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema. E muitas vezes eles não conseguem ver o sistema porque eles são uma parte dela. Eles estão presos em todos os detalhes. Além disso, eles têm uma forte tendência a querer "complexificar" as coisas. Eles estão sempre procurando o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles sempre estão perguntando: "O que tornará meu sistema perfeito?"
Muitas pessoas entram em negociação a partir da mentalidade de trabalhadores independentes - médicos, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa em que eram basicamente todos os sistemas em um. Isso é tudo o que eles costumam saber e eles abordam o comércio da mesma maneira. Eles continuam adicionando complexidade "até funcionar", mesmo que esta estratégia raramente funcione. O trabalhador independente seria susceptível de ter um sistema discricionário que está constantemente a ser alterado.
O empresário: um bom empresário deve poder se afastar do negócio por um ano e voltar para encontrá-lo funcionando melhor do que antes. Embora este seja um tipo de afirmação ideal, tem alguma verdade teórica. Isso deve ocorrer porque o trabalho do empresário é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho sozinhos (ou pelo menos com um gerente no local). Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes geralmente são sistemas simples.
O empresário geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles abordarem o processo da mesma maneira que já executaram um negócio antes. E, é claro, o empresário normalmente contrataria alguém para administrar seu sistema comercial, com um salário muito mais baixo.
Quando Tom Basso, 1 entrevistado em The New Market Wizards, fazia workshops comigo, ele sempre se descreveu primeiro como empresário e segundo comerciante. Parte da perspectiva de Tom era procurar tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização deveria repetir uma e outra vez. Quando ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Os programas informáticos de rotina são ótimos exemplos de sistemas simples.
O Investidor: A última pessoa no quadrante é o investidor. O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser: "Qual é a taxa de retorno do negócio?" Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar: "Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno eu obtive nisso? "Investimentos de alto retorno (por exemplo, altos retornos sobre o patrimônio) geralmente são bons negócios nos quais colocar seu dinheiro.
Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza. Pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, obtêm 70% de seus rendimentos de investimentos e 30% ou menos de seus rendimentos de salários.
A maioria dos comerciantes provavelmente não são investidores por essa definição. Eles compram baixos ou vendem altos estoques comerciais. Como resultado, há algo que eles devem fazer para gerar seu dinheiro. Os investidores, ao contrário, são pessoas que geralmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que gera taxas de retorno de 25% ou mais, sem que eles façam nada. Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então deseja manter esses investimentos o maior tempo possível. Muitas ações de alta tecnologia apresentaram taxas de crescimento dos lucros bem superiores a 25%, e quando o fizeram, os preços aumentaram dramaticamente, porque isso é o que os investidores querem. O problema com esses investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre. Muitos de vocês provavelmente descobriram isso nos últimos anos.
O que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia comercial. Isso consistiria em oito partes:
Um filtro de mercado.
Condições gerais.
Um sinal de entrada.
Um pior caso de perda de parada.
R e-entry quando apropriado.
Um algoritmo de dimensionamento de posição, e.
Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado.
Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema. Por exemplo, podemos ter mercados de tendência silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados silenciosos planos e mercados planos e voláteis. E, é claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou baixos. Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado. Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalhar. Você deve trocar seu sistema ou não?
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. Como resultado, a maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos. Exemplos de telas podem incluir os critérios CANSLIM 2 de William O'Neil ou uma tela de valor para ações com bons PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tenha a ver com a administração e seu retorno sobre ativos. Você também pode ter uma configuração técnica, apenas antes da entrada, como ver o estoque para diminuir por sete dias consecutivos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que você usaria em estoques que atendessem a sua tela inicial para determinar quando você pode entrar em uma posição, seja longa ou curta. Há todos os tipos de sinais que um pode usar para a entrada, mas geralmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
O próximo componente do seu sistema comercial é a sua parada protetora. Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R (ou seu risco inicial) para você. Sua parada pode ser algum valor que o manterá em estoque por um longo período de tempo (por exemplo, uma queda de 25% no preço do estoque) ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você (por exemplo, um 25 queda de centavo). Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Os mercados não aumentam para sempre e eles não descem para sempre. Você precisa parar para se proteger. Como eu disse no Trade Your Way To Financial Freedom, entrar no mercado sem uma parada protetora é como dirigir pela cidade ignorando as luzes vermelhas. Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com sucesso e segurança são muito escassas.
O quinto componente de um sistema comercial é a sua estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado fora de uma posição, o estoque girará na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não são cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Como resultado, você também precisa pensar sobre os critérios de reentrada. Quando você pode voltar para uma posição fechada? Em que condições isso seria viável e quais critérios iriam desencadear sua reentrada?
O sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída. A estratégia de saída poderia ser muito simples. Por exemplo, pode ser apenas uma parada de 25%, onde você ajusta a parada para 75% do preço de fechamento sempre que uma ação faz uma nova alta. A parada sempre é ajustada, nunca para baixo.
No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis além de uma parada final. Por exemplo, um grande movimento de volatilidade (por exemplo, 1,5 vezes a volatilidade diária média) contra você em um único dia é uma boa saída. Atravessar uma média móvel significante (por exemplo, os 50 dias) pode ser uma ótima saída. Os sinais técnicos são boas saídas (por exemplo, quebrando uma linha de tendência significativa).
As saídas são uma das partes mais críticas do seu sistema. É um fator na sua negociação, da qual você tem total controle. E são suas saídas que controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída.
O sétimo componente do seu sistema é o seu algoritmo de dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de estoque você deve comprar. Uma recomendação geral seria o risco contínuo de 1% do seu portfólio. Assim, se você tiver uma carteira de US $ 25.000, não gostaria de arriscar mais de US $ 250.
Digamos que você queria comprar um estoque em US $ 10. Você decidiu manter uma parada de 25%, o que significa que se o estoque caiu 25% para US $ 7,50 você saísse da sua posição. Uma vez que sua parada é seu risco por ação, você dividiria esse risco de US $ 2,50 em US $ 250 para determinar o número de ações a serem adquiridas. Uma vez que US $ 2,50 vai para US $ 250 100 vezes, você compraria 100 ações. Observe que você compraria US $ 1.000 em estoque (100 ações a US $ 10,00 cada) ou quatro vezes o risco de US $ 250. Isso faz sentido, pois sua parada é de 25% do preço de compra. Assim, seu risco seria de 25% do seu investimento total. Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento da posição, sugiro que leia a revisão Trade Your Way to Financial Freedom, o Guia definitivo para dimensionamento de posição e o Curso de Introdução ao dimensionamento de posição do E-Learning.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos.
O sistema de negociação completo: seu plano de negócios para negociação 3.
Lembre-se de que eu disse que o que a maioria das pessoas considera um sistema comercial, é simplesmente uma estratégia comercial que deve ser parte de um plano geral de negócios. Sem o plano geral de negócios, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro. Vejamos o contexto geral em que uma estratégia de negociação deve ser feita - seu plano de negócios. Eu escrevi extensivamente sobre esse assunto, portanto, para os propósitos deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral.
Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação:
1) Resumo Executivo. Esta é geralmente a última seção escrita. Revisa todo o material do plano e o apresenta de forma resumida. Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever brevemente, sem muitos detalhes, como os objetivos serão alcançados.
2) Descrição do Negócio. A descrição da empresa deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece (que é o crescimento do capital e o controle de riscos como comerciante), suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e localização do site e sua organização e gerenciamento de funcionários (se houver). Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte de seu plano.
3) Uma Visão Geral e Competição da Indústria. Na visão geral da indústria, você precisa analisar os fatores que influenciam o mercado. Por exemplo, Ed Yardeni, em seu site, lista dez principais fatores que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fio à Internet, empresas de baixa tecnologia que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudando seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas. Veja yardeni para mais informações. Além disso, você também precisa saber quem / o que é a sua concorrência. Com quem você está negociando? Quais são as suas crenças? Que vantagens eles têm que você não? Quais as vantagens que você tem que não?
4) Seção de autoconhecimento: você precisa conhecer seus pontos fortes e suas fraquezas e listá-las nesta seção. Você precisa saber como capitalizar seus pontos fortes e evitar (ou superar) seus pontos fracos.
5) Seu próprio plano de negociação. O plano de negociação tático deve ser parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir (a) suas crenças comerciais que formam a base do seu plano, (b) as alianças estratégicas que você possa ter, e (c) o que você planeja em termos de educação e coaching.
6) Suas negociações: Eu acredito que seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado. Quando você lista suas bordas, você pode revisá-las com freqüência e tenha certeza de que você capitalize sobre elas. Por exemplo, suas bordas podem incluir a) o fato de que você não precisa trocar, b) sua compreensão de múltiplos R e dimensionamento de posição (o que dá às pessoas uma vantagem enorme sobre aqueles que não tem idéia sobre esses conceitos), c ) sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negócios de ações, d) suas fontes de informação, e) sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo todos os dias, f) sua habilidade em seguir as dez tarefas de comércio, g) seu conhecimento sobre você e seus pontos fortes e fracos. Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que você pode ter sobre o comerciante / investidor médio.
7) Informações financeiras. Esta seção deve incluir três partes. A primeira parte é o seu orçamento. Quanto dinheiro você tem? Qual o custo do processo de negociação? A segunda parte será sua declaração de fluxo de caixa. O seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa? E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de ganhos e perdas. Se você não possui registro de negociação, é necessário fazer estimativas com base em testes históricos e com base na negociação de papel.
8) O pior planejamento de contingência de casos. As coisas sempre acontecem que você não contabilizou ou planejou no seu plano de negociação. Como você lida com esses elementos? O que você fará se alguma dessas coisas surgir? Como você vai tomar decisões quando esses elementos surgirem?
Se você deseja obter mais informações, eu tenho boletins de Market Mastery dedicados ao planejamento de negócios.
Desenvolvendo um Sistema.
Estou revisando uma entrevista que fiz com o LTC Ken Long, um especialista em sistemas do Exército dos EUA. Aqui é o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema:
Definir quem você é: "Antes de realizar qualquer planejamento ou design do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos. Investidores individuais, gestores de fundos de hedge privados, gestores públicos de fundos de investimento e gerentes de confiança terão diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco. Isso diz respeito ao design do sistema, na medida em que o produto final deve corresponder às circunstâncias e dinâmicas do grupo ou indivíduo. Se você pular no projeto do sistema sem considerar estes conceitos básicos, você irá semear as sementes de problemas futuros ".
Objetivos: "No design do sistema de negociação, o problema é definir o que deseja que o sistema realize. Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você precisa ter seus objetivos claros em sua mente. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada antiga fará ".
"Os objetivos fornecem a base para fazer escolhas e priorizar as ações. Isso não quer dizer que os objetivos sejam estáticos. Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece. Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial de metas e objetivos para orientá-lo. "
Calibração: "Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibração do sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam na pessoa ou organização que você se tornou. Essa é uma parte muito emocionante do design do sistema. Não posso dizer-lhe com que frequência eu fiz parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de "imaginar" que, ajustando nossos pontos turísticos, conseguimos muito mais por muito menos. Mas você tem que começar de algum lugar. Se você não começar com os objetivos, você está girando suas rodas ".
Posso colocar esta questão para Ken: "Esta seção é crítica. Como você saberá se seu sistema está funcionando ou não? Quais são os seus benchmarks de desempenho? Quais são os seus critérios para saber que o seu sistema não está funcionando? Como você irá tomar decisões quando esses critérios forem cumpridos? Você vai arruinar tudo ou simplesmente fazer ajustes no dimensionamento da posição? & Quot; Todas essas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de comércio.
Como tomar decisões dentro do sistema.
Veja o que Ken disse sobre esse tópico crítico:
"Se você não descobrir como você vai tomar decisões antes do tempo, então você certamente terá que resolver isso no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você tem dois problemas: 1) descobrir o que fazer e 2) como fazê-lo. E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado. É melhor resolver calmamente o processo de tomada de decisão com antecedência, de modo que o mecanismo de decisão seja aceito de antemão ".
"No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem se aplicar a vários cenários. Através do ensaio e da análise, sabemos qual estratégia funciona melhor para um determinado conjunto de condições. O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisão um menu de escolhas suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências ".
"No desenvolvimento geral do sistema, procuramos planos robustos e simples que possam abranger uma ampla gama de condições. Quando você preplan assim, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano. Se você se apaixonar por uma estratégia e se envolver emocionalmente para fazê-la funcionar, não importa o que o mercado ou o mundo diga, você perde a capacidade de se adaptar e aprender ".
"Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial atual mensalmente contra a expectativa calculada do sistema e determinar a significância estatística da variação. Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é um sinal para interromper a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes. Se a expectativa real for próxima da expectativa prevista, então o comerciante sabe que ele está no alvo. Nos sistemas de fabricação modernos, esse conceito é chamado de "Controle estatístico de processos".
"Ele permite que o controlador do sistema saiba quando as máquinas de produção estão deriva da tolerância e degradam a qualidade da saída até o ponto em que a linha é parada e as máquinas são reformadas".
Perguntei a Ken sobre como o seu conselho aplica-se em vista do fato de que muitos sistemas de negociação são automatizados. Veja como ele respondeu:
"É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-lo e processá-lo, e nos apresentar pacotes de decisão para ação com base em critérios que podemos especificar . Eu uso muitos destes. No entanto, a chave para fazê-los funcionar é garantir que você entenda o modelo de negócios subjacente e a lógica do sistema. Quando você faz as coisas automaticamente por computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtrando. Eu não usarei ferramentas elétricas até que eu saiba como funcionam e eu dominei seu uso em simulações ".
"Se você fez todo o trabalho de preparação que descreveu no seu workshop de design do sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões comerciais, então o certo é confiar nos sinais para fazer suas decisões. A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas. Se você ainda não fez esse trabalho, pode ser que você simplesmente tenha pegado o último indicador quente e o estiver usando independentemente de quão apropriado possa ser para seu sistema comercial. Se não funcionar como anunciado, é provável que você despeje para a próxima idéia quente que vem junto. Então você não é comerciante de um sistema, você só está reagindo à publicidade. "
1. Temos dois boletins informativos em que entrevistamos o Tom Basso para aqueles que gostariam de saber mais. Ligue para 919-466-0043 para obter mais informações.
2. William O'Neil, como ganhar dinheiro nos estoques. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1987.
3. Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para comerciantes que o leva ao desenvolvimento de um plano de negócios.
4. A oficina em que Ken está se referindo é o workshop, como desenvolver um sistema de negociação ganhador que se encaixa você, que oferecemos uma ou duas vezes por ano.
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Número da qualidade do sistema.
Você deve entrar ou se registrar para enviar uma resposta.
1 Tópico por Blaiserboy 2018-10-01 02:38:29.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Tópico: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
2 Responder por togr 2018-10-01 10:18:34.
togr Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-03-22 Mensagens: 264.
Re: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
No geral, ele funciona bem, mas às vezes ele coloca o topo da estratégia com muito poucos negócios e muito lucrativo e marca o número de qualidade como infinito.
3 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 13:24:32.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Eu li em alguns fóruns que deve haver um mínimo de 30 negócios para que ele seja válido.
Eu também vi o infinito. e descartou o resultado.
Eu aprecio ter essa métrica, joguei meus velhos robôs e comecei de novo quando isso ficou disponível.
4 Responder por Popov 2018-10-01 16:03:19.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
A classificação no FSB Pro será muito melhor.
Eu penso em fazer três critérios onde o primeiro será lucro líquido e outros dois serão escolhidos pelo usuário.
O programa manterá todas as estratégias que passaram os Critérios de Aceitação e serão ordenados de acordo com os três critérios.
Cada estratégia terá uma classificação mostrando o valor percentual do parâmetro de classificação. A estratégia superior terá 100% e cada estratégia com parâmetro inferior terá uma classificação proporcional.
Finalmente, haverá uma quarta coluna que classificará as estratégias de acordo com a classificação total como uma soma das três avaliações.
Ainda não decidi como implementar essa classificação. Pode ser na página do Gerador ou em uma guia Separada, que pode comparar todas as estratégias geradas (de diferentes Geradores).
5 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 17:25:22.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Pergunto-me se alguns desses resultados podem ser exportados. Diga os melhores 3 ou 5 resultados, para que possamos examinar os componentes de cada estratégia.
O número da qualidade do sistema é mais valioso, eu realmente aprecio sua inclusão no programa.
6 Responder por Popov 2018-10-01 18:16:34.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
Pergunto-me se alguns desses resultados podem ser exportados.
Posso adicionar um botão Salvar como no registro de estratégias.
Todas essas opções estarão disponíveis nas versões Alpha e Beta de futuros, para que possamos corrigi-las.
Outra variante I & # 039; considerando que as estratégias podem ser compartilhadas no armazenamento em nuvem. Depois disso, um usuário pode classificar milhares de estratégias geradas.
7 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 22:44:50.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
As estratégias são baseadas em dados e, à medida que os dados e as condições do mercado mudam, uma estratégia se torna inoperável. Não tenho tanta certeza de que uma estratégia baixada tenha muito uso por muito mais do que algumas semanas.
Construir estratégias, o desenvolvimento de técnicas de uso do software pode ser mais valioso do que armazenar estratégias e seria mais econômico, o que poderia ser feito neste fórum.
Algumas pessoas devem comentar sobre isso, pois isso pode ser uma despesa adicional se as estratégias forem armazenadas online.
A base do meu pensamento é. & # 039; Seria melhor mostrar às pessoas como usar o software do que dar resultados que não entenderão;
Apenas minha opinião.
8 Responder por Popov 2018-10-02 09:15:35.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
Eu adicionei SQN em estatísticas padrão no FSB Pro.
O SQN será adicionado também aos Critérios de Aceitação para o Generator e Otimizador.
Eu fiz algumas modificações na fórmula FSB Pro comparando com o FSB.
O arquivo personalizado do Stats da conta é atualizado com o SQN. Você pode experimentá-lo com o atual FSB Pro: padrão de estatísticas da conta.
Editar: SQN adicionado em Critérios de Aceitação.
9 Responder por Blaiserboy 2018-10-02 11:34:32.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Isso faz do FSB Pro uma ferramenta muito poderosa para um desenvolvedor.
10 Responder por Blaiserboy 2018-10-03 21:52:52.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
O gerador, ao classificar no Número da Qualidade do Sistema, acabará com um resultado que não possui uma parada de parada ou parada difícil à medida que rola através dos números.
Para garantir que haja uma parada ou perda de parada em cada resultado, desmarquei tudo no & # 039; Ponto de fechamento da posição & # 039; que não teve uma parada ou travessia nele.
E isso resultou em alguns números agradáveis tanto para o Quality Quality Number quanto Sharpe Ratio.
A má notícia é que eu não gosto da relação de tirar lucro para parar ou parar.
A boa notícia é que eu tenho um ponto de partida para desenvolver uma boa proporção.
Talvez isso ajude alguém com dificuldade em controlar o número da qualidade do sistema no gerador.
Se alguém tiver uma idéia sobre como usar isso, adicione sua sugestão.
11 Responder por mel8331 2017-05-26 14:47:49 (editado por mel8331 2017-05-26 14:57:46)
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Citando caprica, aqui está uma rápida definição de Max Expectancy:
Então, o que é expectativa?
A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria menos sua porcentagem de perda por perda, multiplicada pela sua taxa de perda.
A expectativa diz o que você pode esperar (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Os cassinos ganham dinheiro porque a expectativa de cada um de seus jogos é a seu favor. Jogue o tempo suficiente e espera-se que você perca e espera-se que ganhem porque as "probabilidades" estão a seu favor.
Exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você ficaria para baixo $ 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de US $ 500, então você teria uma recompensa líquida de US $ 401 (US $ 500 menos US $ 99), apesar de apenas uma de suas negociações ser uma vencedora e 99% de suas negociações eram perdedores.
E novamente citando caprica, aqui está uma citação no Número da Qualidade do Sistema:
A única maneira de qualificar e otimizar seriamente qualquer sistema é através do seu Número de Qualidade do Sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto.
Assumindo um conjunto de N trades (N & gt; 30 por ser estatisticamente significativo), SQN é definido como segue:
SQN = Squareroot (N) * Média (do N Lucro e Perda) / Std dev (do N Lucro e Perda).
Quanto maior a N, mais oportunidades comerciais você tem.
O grande P & amp; L médio, melhor você obviamente.
Quanto menor o Std dev (P & amp; L), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns.
Observe aqui que se você otimizar o maior SQN, você maximiza de fato o produto N * P & amp; L e você minimiza o dev de Std (P & amp; L) e as retiradas ao mesmo tempo.
Isso é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando seu sistema.
Podemos ter o Std dev (P & amp; L) exibido abaixo do SQN no STB Pro para obter melhores informações, já que ele já foi calculado ao chegar no SQN?
12 Responder por Popov 2017-05-26 16:55:33.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
Podemos ter o Std dev (P & amp; L) exibido abaixo do SQN no STB Pro para obter melhores informações, já que ele já foi calculado ao chegar no SQN?
Pode ser adicionado muito fácil porque FSB Pro suporta um código de Estatísticas de Conta personalizado.
Eu configurei o stdev de P & amp; L para uma variável global e adicionei um novo registro para o painel de informações:
13 Responder por mel8331 2017-05-26 20:35:29.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Obrigado, com esta informação pode-se escolher a melhor estratégia para uso na negociação.
14 Responder por mel8331 2017-05-27 08:09:54.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Mais explicação sobre o SQN.
Na segunda parte do artigo, ele possui um gráfico para Drawdown máximo como porcentagem do saldo máximo e outro gráfico para a riqueza do terminal após 500 negócios.
O FSB Pro pode gerar os dois gráficos mostrados no artigo, acredito que ele irá fornecer mais informações sobre quanto financiar o sistema para ser capaz de atender à redução esperada e, se valer a pena trocar o sistema em longo prazo ?
15 Responder por mel8331 2017-05-27 08:41:05.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Encontrou um artigo & quot; Estratégias rentáveis de negociação ETF: reflexões sobre o número de qualidade do sistema & quot; @ kansasreflections. wordpress / 2009/05/18 / rentable-etf-trading-strategies-reflections-on-system-quality-number /
Aqui está a minha opinião sobre a Idéia do Núcleo de Qualidade do Sistema do IITM (SQN): e as colas de gordura direita. É o que eu disse para chuck whitman neste tópico.
em minhas saídas de perda -1R: este é o resultado de um único ciclo de decisão comercial nesse comércio que é muito eficaz.
agora, sobre a possibilidade de uma vitória 10R que "incline" o histograma de resultados e aumenta a variabilidade do conjunto de dados e, portanto, diminui o SQN e, portanto, reduz o risco recomendado.
a questão essencial é esta: o 20R foi uma consequência do ato de entrada, do fato de entrada, independente de qualquer decisão de negociação ao longo do caminho?
se você não tem influência sobre a realização de 20R no comércio, então o argumento de que o aumento da variabilidade sugerido pelo retorno 10R deve reduzir o SQN é garantido.
porque a variabilidade ascendente que é o resultado da "decisão" do mercado deve implicar o potencial do mesmo tipo de variabilidade de queda que o surpreende.
Essa é a essência do jogo de mármore, que, uma vez que você decide jogar, o resultado é um gerador de função aleatória puro.
MAS: e se você tivesse jogado o padrão de lavagem em SPY em 10 de março e seguisse todas as regras e pudesse gerenciar o comércio através de 6 iterações de sucessivos padrões de Cointinução de lavagem e, como resultado de 7 ciclos de decisões comerciais, conseguiram trazer 10R, mas nunca arriscaram mais do que 1R na desvantagem.
tudo é agora uma função de como você classifica esse lote comercial.
se você diz: esse é um episódio eo comércio é 10R, e o 10R implica que eu poderia ter tomado uma perda 10R que está além da minha capacidade de gerenciamento, então eu digo que não concordo.
se trocamos um sistema de padrão de WO 200 vezes e minhas 100 perdas mostram uma perda média de menos de 1R, E a minha pior perda foi de 1,4 R, e minhas habilidades de comercialização me permitiram gerenciar riscos adequadamente todo o caminho até a escada, então simplesmente tratando os WOCs como 6 negócios separados no avg de 1.6R (6x 1.6R = 10R) dá uma imagem verdadeira da qualidade do sistema.
a razão Sortino que examina as estatísticas de apenas as perdas com a StDev é a maneira correta de entender as perdas e, como a computação é gratuita, você DEVE fazer o SQN padrão e um Sortino para entender melhor seu padrão de perda para tomar sua decisão sobre quanto risco para assumir.
agora, se eu conseguir um 10R através de uma empresa de trocas comerciais intradiárias, obtendo um gancho de manhã cuidadosamente gerenciado, controlado por riscos e muito gerenciável, o que me dá um impulso e meu comércio é um único episódio contínuo, mas o Inever estava em condições de experimentar uma perda de 10R, então você ficaria louco por penalizar esse sistema.
você DEVE realmente saber sua vantagem, e de onde o 10R vem e decidir se realmente representa a possibilidade de expereincing uma perda 10R.
você deve conhecer seu sistema completamente para criar significado, para entender completamente seus riscos (tanto quanto ele pode ser entendido)
as regras de calor do portfólio e outras heurísticas devem estar no lugar para proteger-nos contra -10Rs além do nosso controle, como cortes de energia, descontinuidade no mkts, para que nunca cometermos o erro de arrogância do LTCM.
Não há onde perto disso em nossa aplicação.
Aqui é onde o SQN é MUITO VALOR: quando eu tenho 5 conjuntos de regras mecânicas que eu estou testando, dependendo da discrição do comerciante, como um controle sobre a robustez da estrutura mecânica.
O SQN pode me dar a base para decidir quais os objetivos, revisar e ampliar.
O que seus estudos estão revelando é que você está entendendo como funciona a matemática SQN.
Isto é uma coisa boa.
exemplo: esta manhã, no seminário, olhamos para um Triple Screen no GOOG que, se executado mecanicamente, teria dado uma vitória de .8R no final, mas que tinha "risco aberto" ou seja, o negociador inicial cpaital em risco E estava no vermelho por 5 horas até perto do fechamento.
Ao aplicar a qualidade do comerciante, criamos o cronograma de entrada para obter um 2R iStop e arranhamos o 1º comércio e, em seguida, ganhamos 6R na configuração idêntica na próxima etapa.
o risco aberto foi de 15 minutos, quando nos mudamos para não perder, e depois passamos 4 horas no verde até decidir comprar um 5R antes do fechamento.
Eu garanto que a vitória 5R não deve ser interpretada como implicando aumento da volatilidade de queda e, assim, diminuindo SQN.
chegar a essa conclusão seria demonstrar EM MINHA OPINIÃO, um entendimento inferior de interpretação da SQN.
deixe-me sugerir o que a verdadeira medida de qualidade poderia incluir: quantidade de risco aberto x número de minutos.
Primeiro exemplo do GOOG: 15 minutos de vermelho, todo o qual foi & lt; 1R e depois todo o resto verde do dia até uma vitória de 5R.
A correção foi o 2º exemplo do GOOG: o primeiro GOOG exmaple eas mais vermelho todo o dia = muita dor, baixa qualidade; compare a "área de tempo no vermelho" com a "área de tempo no verde" para realmente entender a "qualidade de cada sistema".
gráficos a seguir.
linha de fundo: você sabe melhor de onde sua R de grande porte vem.
você deve se concentrar implacavelmente em suas perdas R para garantir que você esteja calibrado na identificação do risco de mkt para sua idéia.
você deve estar aberto aos potenciais de alcançar ganhos altos R geridos pelo risco, ou seja, cola direita gorda.
A estatística está além de mim, mas eu senti que o FSB Pro deveria nos avisar sobre o risco com base nos critérios acima dos sistemas encontrados para reduzir o risco e entender mais.
16 Responder por mel8331 2017-05-28 04:36:47.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
A interpretação da pontuação só é boa se o número do comércio for igual ou superior a 100 (tradingdiary. wikispaces / System + Quality + Number + (SQN)).
17 Responder por mel8331 2017-05-30 00:23:55 (editado por mel8331 2017-05-30 00:25:30)
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Isso acredito que é para um SQN = 3 e no 64º comércio, o resultado terá uma grande variação no resultado.
Eu suspeito que a estratégia encontrada pelo FSB com baixo número de qualidade do sistema não pode ser usada para negociação muito longo no futuro, pois o resultado esperado pode ser muito diferente do dado pelo FSB.
Isso também significa que você terá que usar os dados mais recentes se desejar que o resultado tenha alguma semelhança com o indicado pelo FSB.
18 Responder por pandapika 2017-08-31 07:58:16.
pandapika Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-10-10 Mensagens: 36.
Re: Número da qualidade do sistema.
OMG ... esse número de qualidade do sistema é confiável ?? Coz eu tenho 3 estratégia com SQN & gt; 8, 2 estratégia com SQN & gt; 6.
Eu comercializo apenas dados DIÁRIOS, toda a minha estratégia produz 200+ comércio em 13 anos de dados diários ..
Meu instrumento de mercado em 5 principais especificações PAIR já cenário PESSIMISTIC (Spread, n swap maior do que o real).
Esta é a minha curva de equidade ...
A minha estratégia é muito boa para ser verdade? Eu tambem comprovo a robustez movendo paramater e TP e ele parece que o desempenho não é bastante sensível quando eu mudo o parâmetro de entrada.
Qualquer sugestão onde meu erro é ??
19 Responder por Blaiserboy 2017-08-31 16:30:44.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
A única maneira que você saberá se sua estratégia é confiável é com extensos testes avançados e avançar.
Os números podem parecer ótimos, mas o sistema ainda pode falhar.
Por exemplo, eu tenho um sistema de scalping que pode suportar cerca de 90 pequenas perdas antes de ganhar. Os números são atrozes, mas os lucros são adoráveis.
Eu tende a olhar para a curva de equidade como o principal determinante.
Todos os índices podem ser perfeitos e quando o mercado lança um novo rosto. pode haver um desastre, por isso, avançar extensivamente e os testes em directo são essenciais.
Eu sugiro que você use os números como, talvez, apenas um ponto de referência, e crie um método completo de análise de avançar usando o OOS para analisar seu sistema.
Apenas uma opinião.
aqui está um sistema com alguns números de aparência terrível, exceto que a curva de equidade é adorável, assim como os lucros.
DaveM-0027.png 45.24 kb, 1 downloads desde 2017-08-31.
Você não tem os dados necessários para baixar os anexos desta publicação.
20 Responder por footon 2017-08-31 16:38:51.
footon ◄≡≡≡► Offline Registrado em: 2009-08-17 Mensagens: 2.326.
Re: Número da qualidade do sistema.
. quando o mercado lança um novo rosto.
Determine quando e como isso acontece, e tudo será imensamente mais fácil.
21 Responder por kazik1616 2017-09-05 13:40:51.
kazik1616 Membro desconectado Registrado: 2018-10-11 Mensagens: 65.
Re: Número da qualidade do sistema.
Será incluído também para versão gratuita?
22 Responder por Blaiserboy 2017-09-05 14:49:29.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Será incluído também para versão gratuita?
O número da Qualidade do Sistema já está na versão gratuita, já esteve há muitos meses.
Você verá no & # 039; Generator & # 039 ;, sob & # 039; Classificação & # 039 ;.
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Uma segunda versão com dois indicadores VQ. Nós entramos quando aparece uma flecha no grande VQ, mas também no pequeno VQ na condição de que seja confirmada pela linha azul / vermelha do grande. A saída é feita no próximo sinal oposto.
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Os comerciantes estão constantemente perguntando-nos "O que é exatamente um sistema?" O objetivo deste artigo será dar-lhe as informações da forma mais clara possível. Primeiro, passaremos por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que um sistema está fora do contexto de negociação. Você aprenderá como pessoas diferentes se relacionam com os sistemas de acordo com a forma como se relacionam com o dinheiro. A segunda parte deste artigo se concentrará em definir claramente o que é um sistema comercial. A terceira parte deste artigo se concentrará na imagem mais ampla do seu sistema - seu plano de negociação. Finalmente, nos concentraremos em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema.
No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant, ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é a forma como lidam com os sistemas.
Primeiro, vejamos a idéia de sistemas de negócios. O McDonald's, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra. Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald's deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses (eu acredito que é o seu comprimento) para aprender os sistemas de operação da franquia. Existem sistemas para entrega de alimentos, preparando alimentos, atendendo clientes, servindo-os em um minuto, limpeza, etc. E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que tem um diploma universitário e funcionários que podem até ser desistentes no ensino médio . Em outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um filho de 16 anos que pode não ser tão brilhante e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes.
Agora, sabendo essa definição de um sistema, vejamos como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os sistemas.
O Empregado: Os funcionários são basicamente motivados pela segurança. Eles têm um emprego e eles fazem seu trabalho para ganhar dinheiro. Os funcionários basicamente executam os sistemas. Eles não sabem necessariamente que estão executando um sistema, mas essa é a função deles. Por exemplo, um funcionário da McDonald's cumprimentará os clientes e receberá seu pedido. Este funcionário basicamente está executando o sistema de "atendimento ao cliente".
A maioria dos funcionários não entende sistemas. Em vez disso, eles só sabem qual é o seu trabalho. E isso é típico dos funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes. Eles normalmente fazem perguntas como "Quais ações devo comprar?" "O que o mercado vai fazer?" Ou "Como faço para fazer isso?" Nós o vejamos o tempo todo nas perguntas que recebemos. Por exemplo, um cavalheiro acabou de chamar a CNBC, enquanto escrevo isso e perguntei ao convidado: "Que direção você acha que o mercado pode acontecer em relação à" guerra "e como pode ser um lucro com isso?". normalmente perguntas dos funcionários. E eles equivalem a dizer: "Eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer!" A mídia financeira prospera respondendo as questões do empregado investidor / comerciante.
A Pessoa Autônoma: O trabalhador independente é basicamente motivado pelo controle e fazê-lo direito. Observe que muitas vezes eu falei sobre como essas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria dos comerciantes têm - a necessidade de estar certo e a necessidade de controlar os mercados. O trabalhador independente é todo o sistema. Eles basicamente estão correndo em uma esteira apenas eles não sabem disso. E quanto mais eles trabalham, mais cansados estão.
Como o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando por dinheiro. No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque estão no comando. Eles pensam que trabalhar com mais força os tornará mais dinheiro - e, até certo ponto, o faz. Mas na maior parte, trabalhar mais duro os cansa. No entanto, eles continuam a avançar pensando que são os únicos que podem fazê-lo direito.
Como eu disse anteriormente, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema. E muitas vezes eles não conseguem ver o sistema porque eles são uma parte dela. Eles estão presos em todos os detalhes. Além disso, eles têm uma forte tendência a querer "complexificar" as coisas. Eles estão sempre procurando o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles sempre estão perguntando: "O que tornará meu sistema perfeito?"
Muitas pessoas entram em negociação a partir da mentalidade de trabalhadores independentes - médicos, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa em que eram basicamente todos os sistemas em um. Isso é tudo o que eles costumam saber e eles abordam o comércio da mesma maneira. Eles continuam adicionando complexidade "até funcionar", mesmo que esta estratégia raramente funcione. O trabalhador independente seria susceptível de ter um sistema discricionário que está constantemente a ser alterado.
O empresário: um bom empresário deve poder se afastar do negócio por um ano e voltar para encontrá-lo funcionando melhor do que antes. Embora este seja um tipo de afirmação ideal, tem alguma verdade teórica. Isso deve ocorrer porque o trabalho do empresário é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho sozinhos (ou pelo menos com um gerente no local). Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes geralmente são sistemas simples.
O empresário geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles abordarem o processo da mesma maneira que já executaram um negócio antes. E, é claro, o empresário normalmente contrataria alguém para administrar seu sistema comercial, com um salário muito mais baixo.
Quando Tom Basso, 1 entrevistado em The New Market Wizards, fazia workshops comigo, ele sempre se descreveu primeiro como empresário e segundo comerciante. Parte da perspectiva de Tom era procurar tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização deveria repetir uma e outra vez. Quando ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Os programas informáticos de rotina são ótimos exemplos de sistemas simples.
O Investidor: A última pessoa no quadrante é o investidor. O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser: "Qual é a taxa de retorno do negócio?" Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar: "Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno eu obtive nisso? "Investimentos de alto retorno (por exemplo, altos retornos sobre o patrimônio) geralmente são bons negócios nos quais colocar seu dinheiro.
Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza. Pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, obtêm 70% de seus rendimentos de investimentos e 30% ou menos de seus rendimentos de salários.
A maioria dos comerciantes provavelmente não são investidores por essa definição. Eles compram baixos ou vendem altos estoques comerciais. Como resultado, há algo que eles devem fazer para gerar seu dinheiro. Os investidores, ao contrário, são pessoas que geralmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que gera taxas de retorno de 25% ou mais, sem que eles façam nada. Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então deseja manter esses investimentos o maior tempo possível. Muitas ações de alta tecnologia apresentaram taxas de crescimento dos lucros bem superiores a 25%, e quando o fizeram, os preços aumentaram dramaticamente, porque isso é o que os investidores querem. O problema com esses investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre. Muitos de vocês provavelmente descobriram isso nos últimos anos.
O que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia comercial. Isso consistiria em oito partes:
Um filtro de mercado.
Condições gerais.
Um sinal de entrada.
Um pior caso de perda de parada.
R e-entry quando apropriado.
Um algoritmo de dimensionamento de posição, e.
Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado.
Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema. Por exemplo, podemos ter mercados de tendência silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados silenciosos planos e mercados planos e voláteis. E, é claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou baixos. Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado. Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalhar. Você deve trocar seu sistema ou não?
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. Como resultado, a maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos. Exemplos de telas podem incluir os critérios CANSLIM 2 de William O'Neil ou uma tela de valor para ações com bons PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tenha a ver com a administração e seu retorno sobre ativos. Você também pode ter uma configuração técnica, apenas antes da entrada, como ver o estoque para diminuir por sete dias consecutivos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que você usaria em estoques que atendessem a sua tela inicial para determinar quando você pode entrar em uma posição, seja longa ou curta. Há todos os tipos de sinais que um pode usar para a entrada, mas geralmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
O próximo componente do seu sistema comercial é a sua parada protetora. Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R (ou seu risco inicial) para você. Sua parada pode ser algum valor que o manterá em estoque por um longo período de tempo (por exemplo, uma queda de 25% no preço do estoque) ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você (por exemplo, um 25 queda de centavo). Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Os mercados não aumentam para sempre e eles não descem para sempre. Você precisa parar para se proteger. Como eu disse no Trade Your Way To Financial Freedom, entrar no mercado sem uma parada protetora é como dirigir pela cidade ignorando as luzes vermelhas. Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com sucesso e segurança são muito escassas.
O quinto componente de um sistema comercial é a sua estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado fora de uma posição, o estoque girará na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não são cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Como resultado, você também precisa pensar sobre os critérios de reentrada. Quando você pode voltar para uma posição fechada? Em que condições isso seria viável e quais critérios iriam desencadear sua reentrada?
O sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída. A estratégia de saída poderia ser muito simples. Por exemplo, pode ser apenas uma parada de 25%, onde você ajusta a parada para 75% do preço de fechamento sempre que uma ação faz uma nova alta. A parada sempre é ajustada, nunca para baixo.
No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis além de uma parada final. Por exemplo, um grande movimento de volatilidade (por exemplo, 1,5 vezes a volatilidade diária média) contra você em um único dia é uma boa saída. Atravessar uma média móvel significante (por exemplo, os 50 dias) pode ser uma ótima saída. Os sinais técnicos são boas saídas (por exemplo, quebrando uma linha de tendência significativa).
As saídas são uma das partes mais críticas do seu sistema. É um fator na sua negociação, da qual você tem total controle. E são suas saídas que controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída.
O sétimo componente do seu sistema é o seu algoritmo de dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de estoque você deve comprar. Uma recomendação geral seria o risco contínuo de 1% do seu portfólio. Assim, se você tiver uma carteira de US $ 25.000, não gostaria de arriscar mais de US $ 250.
Digamos que você queria comprar um estoque em US $ 10. Você decidiu manter uma parada de 25%, o que significa que se o estoque caiu 25% para US $ 7,50 você saísse da sua posição. Uma vez que sua parada é seu risco por ação, você dividiria esse risco de US $ 2,50 em US $ 250 para determinar o número de ações a serem adquiridas. Uma vez que US $ 2,50 vai para US $ 250 100 vezes, você compraria 100 ações. Observe que você compraria US $ 1.000 em estoque (100 ações a US $ 10,00 cada) ou quatro vezes o risco de US $ 250. Isso faz sentido, pois sua parada é de 25% do preço de compra. Assim, seu risco seria de 25% do seu investimento total. Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento da posição, sugiro que leia a revisão Trade Your Way to Financial Freedom, o Guia definitivo para dimensionamento de posição e o Curso de Introdução ao dimensionamento de posição do E-Learning.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos.
O sistema de negociação completo: seu plano de negócios para negociação 3.
Lembre-se de que eu disse que o que a maioria das pessoas considera um sistema comercial, é simplesmente uma estratégia comercial que deve ser parte de um plano geral de negócios. Sem o plano geral de negócios, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro. Vejamos o contexto geral em que uma estratégia de negociação deve ser feita - seu plano de negócios. Eu escrevi extensivamente sobre esse assunto, portanto, para os propósitos deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral.
Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação:
1) Resumo Executivo. Esta é geralmente a última seção escrita. Revisa todo o material do plano e o apresenta de forma resumida. Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever brevemente, sem muitos detalhes, como os objetivos serão alcançados.
2) Descrição do Negócio. A descrição da empresa deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece (que é o crescimento do capital e o controle de riscos como comerciante), suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e localização do site e sua organização e gerenciamento de funcionários (se houver). Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte de seu plano.
3) Uma Visão Geral e Competição da Indústria. Na visão geral da indústria, você precisa analisar os fatores que influenciam o mercado. Por exemplo, Ed Yardeni, em seu site, lista dez principais fatores que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fio à Internet, empresas de baixa tecnologia que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudando seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas. Veja yardeni para mais informações. Além disso, você também precisa saber quem / o que é a sua concorrência. Com quem você está negociando? Quais são as suas crenças? Que vantagens eles têm que você não? Quais as vantagens que você tem que não?
4) Seção de autoconhecimento: você precisa conhecer seus pontos fortes e suas fraquezas e listá-las nesta seção. Você precisa saber como capitalizar seus pontos fortes e evitar (ou superar) seus pontos fracos.
5) Seu próprio plano de negociação. O plano de negociação tático deve ser parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir (a) suas crenças comerciais que formam a base do seu plano, (b) as alianças estratégicas que você possa ter, e (c) o que você planeja em termos de educação e coaching.
6) Suas negociações: Eu acredito que seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado. Quando você lista suas bordas, você pode revisá-las com freqüência e tenha certeza de que você capitalize sobre elas. Por exemplo, suas bordas podem incluir a) o fato de que você não precisa trocar, b) sua compreensão de múltiplos R e dimensionamento de posição (o que dá às pessoas uma vantagem enorme sobre aqueles que não tem idéia sobre esses conceitos), c ) sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negócios de ações, d) suas fontes de informação, e) sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo todos os dias, f) sua habilidade em seguir as dez tarefas de comércio, g) seu conhecimento sobre você e seus pontos fortes e fracos. Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que você pode ter sobre o comerciante / investidor médio.
7) Informações financeiras. Esta seção deve incluir três partes. A primeira parte é o seu orçamento. Quanto dinheiro você tem? Qual o custo do processo de negociação? A segunda parte será sua declaração de fluxo de caixa. O seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa? E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de ganhos e perdas. Se você não possui registro de negociação, é necessário fazer estimativas com base em testes históricos e com base na negociação de papel.
8) O pior planejamento de contingência de casos. As coisas sempre acontecem que você não contabilizou ou planejou no seu plano de negociação. Como você lida com esses elementos? O que você fará se alguma dessas coisas surgir? Como você vai tomar decisões quando esses elementos surgirem?
Se você deseja obter mais informações, eu tenho boletins de Market Mastery dedicados ao planejamento de negócios.
Desenvolvendo um Sistema.
Estou revisando uma entrevista que fiz com o LTC Ken Long, um especialista em sistemas do Exército dos EUA. Aqui é o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema:
Definir quem você é: "Antes de realizar qualquer planejamento ou design do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos. Investidores individuais, gestores de fundos de hedge privados, gestores públicos de fundos de investimento e gerentes de confiança terão diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco. Isso diz respeito ao design do sistema, na medida em que o produto final deve corresponder às circunstâncias e dinâmicas do grupo ou indivíduo. Se você pular no projeto do sistema sem considerar estes conceitos básicos, você irá semear as sementes de problemas futuros ".
Objetivos: "No design do sistema de negociação, o problema é definir o que deseja que o sistema realize. Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você precisa ter seus objetivos claros em sua mente. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada antiga fará ".
"Os objetivos fornecem a base para fazer escolhas e priorizar as ações. Isso não quer dizer que os objetivos sejam estáticos. Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece. Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial de metas e objetivos para orientá-lo. "
Calibração: "Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibração do sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam na pessoa ou organização que você se tornou. Essa é uma parte muito emocionante do design do sistema. Não posso dizer-lhe com que frequência eu fiz parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de "imaginar" que, ajustando nossos pontos turísticos, conseguimos muito mais por muito menos. Mas você tem que começar de algum lugar. Se você não começar com os objetivos, você está girando suas rodas ".
Posso colocar esta questão para Ken: "Esta seção é crítica. Como você saberá se seu sistema está funcionando ou não? Quais são os seus benchmarks de desempenho? Quais são os seus critérios para saber que o seu sistema não está funcionando? Como você irá tomar decisões quando esses critérios forem cumpridos? Você vai arruinar tudo ou simplesmente fazer ajustes no dimensionamento da posição? & Quot; Todas essas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de comércio.
Como tomar decisões dentro do sistema.
Veja o que Ken disse sobre esse tópico crítico:
"Se você não descobrir como você vai tomar decisões antes do tempo, então você certamente terá que resolver isso no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você tem dois problemas: 1) descobrir o que fazer e 2) como fazê-lo. E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado. É melhor resolver calmamente o processo de tomada de decisão com antecedência, de modo que o mecanismo de decisão seja aceito de antemão ".
"No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem se aplicar a vários cenários. Através do ensaio e da análise, sabemos qual estratégia funciona melhor para um determinado conjunto de condições. O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisão um menu de escolhas suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências ".
"No desenvolvimento geral do sistema, procuramos planos robustos e simples que possam abranger uma ampla gama de condições. Quando você preplan assim, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano. Se você se apaixonar por uma estratégia e se envolver emocionalmente para fazê-la funcionar, não importa o que o mercado ou o mundo diga, você perde a capacidade de se adaptar e aprender ".
"Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial atual mensalmente contra a expectativa calculada do sistema e determinar a significância estatística da variação. Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é um sinal para interromper a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes. Se a expectativa real for próxima da expectativa prevista, então o comerciante sabe que ele está no alvo. Nos sistemas de fabricação modernos, esse conceito é chamado de "Controle estatístico de processos".
"Ele permite que o controlador do sistema saiba quando as máquinas de produção estão deriva da tolerância e degradam a qualidade da saída até o ponto em que a linha é parada e as máquinas são reformadas".
Perguntei a Ken sobre como o seu conselho aplica-se em vista do fato de que muitos sistemas de negociação são automatizados. Veja como ele respondeu:
"É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-lo e processá-lo, e nos apresentar pacotes de decisão para ação com base em critérios que podemos especificar . Eu uso muitos destes. No entanto, a chave para fazê-los funcionar é garantir que você entenda o modelo de negócios subjacente e a lógica do sistema. Quando você faz as coisas automaticamente por computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtrando. Eu não usarei ferramentas elétricas até que eu saiba como funcionam e eu dominei seu uso em simulações ".
"Se você fez todo o trabalho de preparação que descreveu no seu workshop de design do sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões comerciais, então o certo é confiar nos sinais para fazer suas decisões. A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas. Se você ainda não fez esse trabalho, pode ser que você simplesmente tenha pegado o último indicador quente e o estiver usando independentemente de quão apropriado possa ser para seu sistema comercial. Se não funcionar como anunciado, é provável que você despeje para a próxima idéia quente que vem junto. Então você não é comerciante de um sistema, você só está reagindo à publicidade. "
1. Temos dois boletins informativos em que entrevistamos o Tom Basso para aqueles que gostariam de saber mais. Ligue para 919-466-0043 para obter mais informações.
2. William O'Neil, como ganhar dinheiro nos estoques. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1987.
3. Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para comerciantes que o leva ao desenvolvimento de um plano de negócios.
4. A oficina em que Ken está se referindo é o workshop, como desenvolver um sistema de negociação ganhador que se encaixa você, que oferecemos uma ou duas vezes por ano.
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Número da qualidade do sistema.
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1 Tópico por Blaiserboy 2018-10-01 02:38:29.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Tópico: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
2 Responder por togr 2018-10-01 10:18:34.
togr Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-03-22 Mensagens: 264.
Re: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
No geral, ele funciona bem, mas às vezes ele coloca o topo da estratégia com muito poucos negócios e muito lucrativo e marca o número de qualidade como infinito.
3 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 13:24:32.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Eu li em alguns fóruns que deve haver um mínimo de 30 negócios para que ele seja válido.
Eu também vi o infinito. e descartou o resultado.
Eu aprecio ter essa métrica, joguei meus velhos robôs e comecei de novo quando isso ficou disponível.
4 Responder por Popov 2018-10-01 16:03:19.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
A classificação no FSB Pro será muito melhor.
Eu penso em fazer três critérios onde o primeiro será lucro líquido e outros dois serão escolhidos pelo usuário.
O programa manterá todas as estratégias que passaram os Critérios de Aceitação e serão ordenados de acordo com os três critérios.
Cada estratégia terá uma classificação mostrando o valor percentual do parâmetro de classificação. A estratégia superior terá 100% e cada estratégia com parâmetro inferior terá uma classificação proporcional.
Finalmente, haverá uma quarta coluna que classificará as estratégias de acordo com a classificação total como uma soma das três avaliações.
Ainda não decidi como implementar essa classificação. Pode ser na página do Gerador ou em uma guia Separada, que pode comparar todas as estratégias geradas (de diferentes Geradores).
5 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 17:25:22.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Pergunto-me se alguns desses resultados podem ser exportados. Diga os melhores 3 ou 5 resultados, para que possamos examinar os componentes de cada estratégia.
O número da qualidade do sistema é mais valioso, eu realmente aprecio sua inclusão no programa.
6 Responder por Popov 2018-10-01 18:16:34.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
Pergunto-me se alguns desses resultados podem ser exportados.
Posso adicionar um botão Salvar como no registro de estratégias.
Todas essas opções estarão disponíveis nas versões Alpha e Beta de futuros, para que possamos corrigi-las.
Outra variante I & # 039; considerando que as estratégias podem ser compartilhadas no armazenamento em nuvem. Depois disso, um usuário pode classificar milhares de estratégias geradas.
7 Responder por Blaiserboy 2018-10-01 22:44:50.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
As estratégias são baseadas em dados e, à medida que os dados e as condições do mercado mudam, uma estratégia se torna inoperável. Não tenho tanta certeza de que uma estratégia baixada tenha muito uso por muito mais do que algumas semanas.
Construir estratégias, o desenvolvimento de técnicas de uso do software pode ser mais valioso do que armazenar estratégias e seria mais econômico, o que poderia ser feito neste fórum.
Algumas pessoas devem comentar sobre isso, pois isso pode ser uma despesa adicional se as estratégias forem armazenadas online.
A base do meu pensamento é. & # 039; Seria melhor mostrar às pessoas como usar o software do que dar resultados que não entenderão;
Apenas minha opinião.
8 Responder por Popov 2018-10-02 09:15:35.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
Eu adicionei SQN em estatísticas padrão no FSB Pro.
O SQN será adicionado também aos Critérios de Aceitação para o Generator e Otimizador.
Eu fiz algumas modificações na fórmula FSB Pro comparando com o FSB.
O arquivo personalizado do Stats da conta é atualizado com o SQN. Você pode experimentá-lo com o atual FSB Pro: padrão de estatísticas da conta.
Editar: SQN adicionado em Critérios de Aceitação.
9 Responder por Blaiserboy 2018-10-02 11:34:32.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Isso faz do FSB Pro uma ferramenta muito poderosa para um desenvolvedor.
10 Responder por Blaiserboy 2018-10-03 21:52:52.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
O gerador, ao classificar no Número da Qualidade do Sistema, acabará com um resultado que não possui uma parada de parada ou parada difícil à medida que rola através dos números.
Para garantir que haja uma parada ou perda de parada em cada resultado, desmarquei tudo no & # 039; Ponto de fechamento da posição & # 039; que não teve uma parada ou travessia nele.
E isso resultou em alguns números agradáveis tanto para o Quality Quality Number quanto Sharpe Ratio.
A má notícia é que eu não gosto da relação de tirar lucro para parar ou parar.
A boa notícia é que eu tenho um ponto de partida para desenvolver uma boa proporção.
Talvez isso ajude alguém com dificuldade em controlar o número da qualidade do sistema no gerador.
Se alguém tiver uma idéia sobre como usar isso, adicione sua sugestão.
11 Responder por mel8331 2017-05-26 14:47:49 (editado por mel8331 2017-05-26 14:57:46)
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Citando caprica, aqui está uma rápida definição de Max Expectancy:
Então, o que é expectativa?
A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria menos sua porcentagem de perda por perda, multiplicada pela sua taxa de perda.
A expectativa diz o que você pode esperar (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Os cassinos ganham dinheiro porque a expectativa de cada um de seus jogos é a seu favor. Jogue o tempo suficiente e espera-se que você perca e espera-se que ganhem porque as "probabilidades" estão a seu favor.
Exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você ficaria para baixo $ 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de US $ 500, então você teria uma recompensa líquida de US $ 401 (US $ 500 menos US $ 99), apesar de apenas uma de suas negociações ser uma vencedora e 99% de suas negociações eram perdedores.
E novamente citando caprica, aqui está uma citação no Número da Qualidade do Sistema:
A única maneira de qualificar e otimizar seriamente qualquer sistema é através do seu Número de Qualidade do Sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto.
Assumindo um conjunto de N trades (N & gt; 30 por ser estatisticamente significativo), SQN é definido como segue:
SQN = Squareroot (N) * Média (do N Lucro e Perda) / Std dev (do N Lucro e Perda).
Quanto maior a N, mais oportunidades comerciais você tem.
O grande P & amp; L médio, melhor você obviamente.
Quanto menor o Std dev (P & amp; L), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns.
Observe aqui que se você otimizar o maior SQN, você maximiza de fato o produto N * P & amp; L e você minimiza o dev de Std (P & amp; L) e as retiradas ao mesmo tempo.
Isso é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando seu sistema.
Podemos ter o Std dev (P & amp; L) exibido abaixo do SQN no STB Pro para obter melhores informações, já que ele já foi calculado ao chegar no SQN?
12 Responder por Popov 2017-05-26 16:55:33.
Popov Lead Developer Offline Origem: Bulgária Registado: 2006-11-30 Mensagens: 5.577.
Re: Número da qualidade do sistema.
Podemos ter o Std dev (P & amp; L) exibido abaixo do SQN no STB Pro para obter melhores informações, já que ele já foi calculado ao chegar no SQN?
Pode ser adicionado muito fácil porque FSB Pro suporta um código de Estatísticas de Conta personalizado.
Eu configurei o stdev de P & amp; L para uma variável global e adicionei um novo registro para o painel de informações:
13 Responder por mel8331 2017-05-26 20:35:29.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Obrigado, com esta informação pode-se escolher a melhor estratégia para uso na negociação.
14 Responder por mel8331 2017-05-27 08:09:54.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Mais explicação sobre o SQN.
Na segunda parte do artigo, ele possui um gráfico para Drawdown máximo como porcentagem do saldo máximo e outro gráfico para a riqueza do terminal após 500 negócios.
O FSB Pro pode gerar os dois gráficos mostrados no artigo, acredito que ele irá fornecer mais informações sobre quanto financiar o sistema para ser capaz de atender à redução esperada e, se valer a pena trocar o sistema em longo prazo ?
15 Responder por mel8331 2017-05-27 08:41:05.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Encontrou um artigo & quot; Estratégias rentáveis de negociação ETF: reflexões sobre o número de qualidade do sistema & quot; @ kansasreflections. wordpress / 2009/05/18 / rentable-etf-trading-strategies-reflections-on-system-quality-number /
Aqui está a minha opinião sobre a Idéia do Núcleo de Qualidade do Sistema do IITM (SQN): e as colas de gordura direita. É o que eu disse para chuck whitman neste tópico.
em minhas saídas de perda -1R: este é o resultado de um único ciclo de decisão comercial nesse comércio que é muito eficaz.
agora, sobre a possibilidade de uma vitória 10R que "incline" o histograma de resultados e aumenta a variabilidade do conjunto de dados e, portanto, diminui o SQN e, portanto, reduz o risco recomendado.
a questão essencial é esta: o 20R foi uma consequência do ato de entrada, do fato de entrada, independente de qualquer decisão de negociação ao longo do caminho?
se você não tem influência sobre a realização de 20R no comércio, então o argumento de que o aumento da variabilidade sugerido pelo retorno 10R deve reduzir o SQN é garantido.
porque a variabilidade ascendente que é o resultado da "decisão" do mercado deve implicar o potencial do mesmo tipo de variabilidade de queda que o surpreende.
Essa é a essência do jogo de mármore, que, uma vez que você decide jogar, o resultado é um gerador de função aleatória puro.
MAS: e se você tivesse jogado o padrão de lavagem em SPY em 10 de março e seguisse todas as regras e pudesse gerenciar o comércio através de 6 iterações de sucessivos padrões de Cointinução de lavagem e, como resultado de 7 ciclos de decisões comerciais, conseguiram trazer 10R, mas nunca arriscaram mais do que 1R na desvantagem.
tudo é agora uma função de como você classifica esse lote comercial.
se você diz: esse é um episódio eo comércio é 10R, e o 10R implica que eu poderia ter tomado uma perda 10R que está além da minha capacidade de gerenciamento, então eu digo que não concordo.
se trocamos um sistema de padrão de WO 200 vezes e minhas 100 perdas mostram uma perda média de menos de 1R, E a minha pior perda foi de 1,4 R, e minhas habilidades de comercialização me permitiram gerenciar riscos adequadamente todo o caminho até a escada, então simplesmente tratando os WOCs como 6 negócios separados no avg de 1.6R (6x 1.6R = 10R) dá uma imagem verdadeira da qualidade do sistema.
a razão Sortino que examina as estatísticas de apenas as perdas com a StDev é a maneira correta de entender as perdas e, como a computação é gratuita, você DEVE fazer o SQN padrão e um Sortino para entender melhor seu padrão de perda para tomar sua decisão sobre quanto risco para assumir.
agora, se eu conseguir um 10R através de uma empresa de trocas comerciais intradiárias, obtendo um gancho de manhã cuidadosamente gerenciado, controlado por riscos e muito gerenciável, o que me dá um impulso e meu comércio é um único episódio contínuo, mas o Inever estava em condições de experimentar uma perda de 10R, então você ficaria louco por penalizar esse sistema.
você DEVE realmente saber sua vantagem, e de onde o 10R vem e decidir se realmente representa a possibilidade de expereincing uma perda 10R.
você deve conhecer seu sistema completamente para criar significado, para entender completamente seus riscos (tanto quanto ele pode ser entendido)
as regras de calor do portfólio e outras heurísticas devem estar no lugar para proteger-nos contra -10Rs além do nosso controle, como cortes de energia, descontinuidade no mkts, para que nunca cometermos o erro de arrogância do LTCM.
Não há onde perto disso em nossa aplicação.
Aqui é onde o SQN é MUITO VALOR: quando eu tenho 5 conjuntos de regras mecânicas que eu estou testando, dependendo da discrição do comerciante, como um controle sobre a robustez da estrutura mecânica.
O SQN pode me dar a base para decidir quais os objetivos, revisar e ampliar.
O que seus estudos estão revelando é que você está entendendo como funciona a matemática SQN.
Isto é uma coisa boa.
exemplo: esta manhã, no seminário, olhamos para um Triple Screen no GOOG que, se executado mecanicamente, teria dado uma vitória de .8R no final, mas que tinha "risco aberto" ou seja, o negociador inicial cpaital em risco E estava no vermelho por 5 horas até perto do fechamento.
Ao aplicar a qualidade do comerciante, criamos o cronograma de entrada para obter um 2R iStop e arranhamos o 1º comércio e, em seguida, ganhamos 6R na configuração idêntica na próxima etapa.
o risco aberto foi de 15 minutos, quando nos mudamos para não perder, e depois passamos 4 horas no verde até decidir comprar um 5R antes do fechamento.
Eu garanto que a vitória 5R não deve ser interpretada como implicando aumento da volatilidade de queda e, assim, diminuindo SQN.
chegar a essa conclusão seria demonstrar EM MINHA OPINIÃO, um entendimento inferior de interpretação da SQN.
deixe-me sugerir o que a verdadeira medida de qualidade poderia incluir: quantidade de risco aberto x número de minutos.
Primeiro exemplo do GOOG: 15 minutos de vermelho, todo o qual foi & lt; 1R e depois todo o resto verde do dia até uma vitória de 5R.
A correção foi o 2º exemplo do GOOG: o primeiro GOOG exmaple eas mais vermelho todo o dia = muita dor, baixa qualidade; compare a "área de tempo no vermelho" com a "área de tempo no verde" para realmente entender a "qualidade de cada sistema".
gráficos a seguir.
linha de fundo: você sabe melhor de onde sua R de grande porte vem.
você deve se concentrar implacavelmente em suas perdas R para garantir que você esteja calibrado na identificação do risco de mkt para sua idéia.
você deve estar aberto aos potenciais de alcançar ganhos altos R geridos pelo risco, ou seja, cola direita gorda.
A estatística está além de mim, mas eu senti que o FSB Pro deveria nos avisar sobre o risco com base nos critérios acima dos sistemas encontrados para reduzir o risco e entender mais.
16 Responder por mel8331 2017-05-28 04:36:47.
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Quanto ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número da Qualidade do Sistema (Van Tharp)
O número SQN pode ser interpretado como sua negociação geral # 039; grau & # 039 ;. Estes dados não devem ser considerados confiáveis até (& gt; 30 trades). Os preços de parada devem ser inseridos para que cada troca seja precisa.
1.6 - 1.9 abaixo da média, mas comercial.
3,0 - 5,0 Excelente.
7.0 e acima. wow Talvez você tenha o Santo Graal.
Consulte o trabalho de Van Tharp para mais.
Espero que isso ajude enquanto desenvolvemos nossos sistemas.
A interpretação da pontuação só é boa se o número do comércio for igual ou superior a 100 (tradingdiary. wikispaces / System + Quality + Number + (SQN)).
17 Responder por mel8331 2017-05-30 00:23:55 (editado por mel8331 2017-05-30 00:25:30)
mel8331 Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2009-12-12 Mensagens: 75.
Re: Número da qualidade do sistema.
Isso acredito que é para um SQN = 3 e no 64º comércio, o resultado terá uma grande variação no resultado.
Eu suspeito que a estratégia encontrada pelo FSB com baixo número de qualidade do sistema não pode ser usada para negociação muito longo no futuro, pois o resultado esperado pode ser muito diferente do dado pelo FSB.
Isso também significa que você terá que usar os dados mais recentes se desejar que o resultado tenha alguma semelhança com o indicado pelo FSB.
18 Responder por pandapika 2017-08-31 07:58:16.
pandapika Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-10-10 Mensagens: 36.
Re: Número da qualidade do sistema.
OMG ... esse número de qualidade do sistema é confiável ?? Coz eu tenho 3 estratégia com SQN & gt; 8, 2 estratégia com SQN & gt; 6.
Eu comercializo apenas dados DIÁRIOS, toda a minha estratégia produz 200+ comércio em 13 anos de dados diários ..
Meu instrumento de mercado em 5 principais especificações PAIR já cenário PESSIMISTIC (Spread, n swap maior do que o real).
Esta é a minha curva de equidade ...
A minha estratégia é muito boa para ser verdade? Eu tambem comprovo a robustez movendo paramater e TP e ele parece que o desempenho não é bastante sensível quando eu mudo o parâmetro de entrada.
Qualquer sugestão onde meu erro é ??
19 Responder por Blaiserboy 2017-08-31 16:30:44.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
A única maneira que você saberá se sua estratégia é confiável é com extensos testes avançados e avançar.
Os números podem parecer ótimos, mas o sistema ainda pode falhar.
Por exemplo, eu tenho um sistema de scalping que pode suportar cerca de 90 pequenas perdas antes de ganhar. Os números são atrozes, mas os lucros são adoráveis.
Eu tende a olhar para a curva de equidade como o principal determinante.
Todos os índices podem ser perfeitos e quando o mercado lança um novo rosto. pode haver um desastre, por isso, avançar extensivamente e os testes em directo são essenciais.
Eu sugiro que você use os números como, talvez, apenas um ponto de referência, e crie um método completo de análise de avançar usando o OOS para analisar seu sistema.
Apenas uma opinião.
aqui está um sistema com alguns números de aparência terrível, exceto que a curva de equidade é adorável, assim como os lucros.
DaveM-0027.png 45.24 kb, 1 downloads desde 2017-08-31.
Você não tem os dados necessários para baixar os anexos desta publicação.
20 Responder por footon 2017-08-31 16:38:51.
footon ◄≡≡≡► Offline Registrado em: 2009-08-17 Mensagens: 2.326.
Re: Número da qualidade do sistema.
. quando o mercado lança um novo rosto.
Determine quando e como isso acontece, e tudo será imensamente mais fácil.
21 Responder por kazik1616 2017-09-05 13:40:51.
kazik1616 Membro desconectado Registrado: 2018-10-11 Mensagens: 65.
Re: Número da qualidade do sistema.
Será incluído também para versão gratuita?
22 Responder por Blaiserboy 2017-09-05 14:49:29.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.
Re: Número da qualidade do sistema.
Será incluído também para versão gratuita?
O número da Qualidade do Sistema já está na versão gratuita, já esteve há muitos meses.
Você verá no & # 039; Generator & # 039 ;, sob & # 039; Classificação & # 039 ;.
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